Estratégia de hedge de opções binárias

Estratégia de cobertura de opções binárias.

As estratégias de cobertura podem ser descritas como as estratégias criadas para diminuir o risco de investimento usando opções de venda, opções de compra, futuros contratos ou métodos de venda a descoberto.

O objetivo básico do uso dessas estratégias é diminuir o risco e a possível volatilidade de um investimento ou de uma carteira, reduzindo o risco de perda. Hedging oferece a vantagem de bloquear os lucros atuais.

As estratégias de cobertura são usadas também na troca de opções binárias com o objetivo de minimizar o risco de perda. É muito vantajoso ao negociar Forex.

Embora eles pareçam um pouco difíceis de entender na prática, as estratégias de proteção são muito mais simples. O resultado real da utilização desta estratégia implica que o risco da zona stop-loss é movido para a área acima do ponto de ruptura. Os preços no ponto de partida são mais propensos a aumentar e há menor risco de falta de sucesso. A cobertura de um comércio binário com uma chamada e uma opção de venda diminui drasticamente o risco dos contratos de negociação binária de alto retorno e rápido retorno. A estratégia de cobertura é explicada com o exemplo abaixo:

Um investidor toma um contrato de US $ 200 com um preço de exercício de $ 1 0 por ação. Dependendo dos termos de expiração, o investidor está cedo no comércio, ou seja, ainda resta algum tempo para o tempo de expiração e o comércio é # 8220; no dinheiro & # 8220 ;. O preço da ação pode ter aumentado para US $ 10. 75 ou US $ 11 por ação. Nesta fase, o comerciante pode ter suspeitas sobre se manter o cargo até a expiração ou bloquear os ganhos. Mudanças súbitas poderiam ocorrer no prazo de validade, resultando em uma queda nos preços das ações ou poderia haver outro aumento da apreciação dos preços. Assim, a melhor maneira de bloquear em pelo menos alguns dos retornos é fazendo uma cobertura total ou parcial. No caso de o comércio estar totalmente coberto, o risco de perda é minimizado, enquanto que no caso de cobertura parcial, o comércio ainda é aberto parcialmente e o comerciante tem a chance de continuar lucrando se suas intuições se revelarem corretas.

Por estas razões, a estratégia de hedge de opção binária com opções de compra e colocação é um bom método para minimizar os riscos em um mercado de ritmo acelerado. Uma vez que a negociação binária tem tempos de caducidade que são horários ou diários, essas estratégias de hedge são mais fáceis de entender em comparação com outros tipos de estratégias que são aplicadas em outras negociações de opções.

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Estratégia de cobertura de opções binárias.

A estratégia de cobertura de compreensão sobre estratégias binárias envolverá a compreensão de dois componentes básicos - a própria opção binária e o processo de hedge. As opções binárias são opções de variedades populares, um instrumento financeiro, que possui dois modos possíveis de pagamento. Como um sistema binário baseado em 1 e 0, um comerciante de opções binárias gera lucro no dinheiro investido ou não ganha nada, de fato, perde o investimento.

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Para isso, as opções binárias também são conhecidas como opções digitais. As opções binárias podem vir de muitas formas diferentes: como alto / baixo, aumento / queda, 60 segundos, um toque, etc. Em todas essas variedades, um comerciante basicamente coloca apostas no movimento de preços de um ativo subjacente. Os ativos subjacentes poderiam ser ações, commodities, divisas e índices. Esses tipos de opções são de alto risco - variedade de alto ganho. Também é popular para fins de cobertura. Na verdade, o que muitos comerciantes não percebem é que eles provavelmente estão usando opções binárias para hedging.

O que é estratégia de cobertura?

O próximo passo importante na compreensão da estratégia de hedge de opções binárias é entender a cobertura. Hedging basicamente significa controlar ou mitigar os riscos. Por exemplo, o seguro é uma proteção contra calamidades imprevistas ou desastres. Em caso de negociação, um exemplo típico de hedge seria longo em um ativo financeiro e ficará aquém de um ativo oposto ou concorrente. A idéia é que ambos esses ativos não podem se mover na mesma direção, para cima ou para baixo, em um determinado período de tempo.

Portanto, haveria lucro de uma perda de outras, resultando em um ganho moderado ou menos perda possível. Hedging é popularmente usado em condições de mercado voláteis para maximizar os ganhos e minimizar a perda.

Como funciona a estratégia de cobertura de opções binárias?

Uma das estratégias populares de hedge de opções binárias é conhecida como o straddle. Um straddle é difícil de executar porque requer identificar os níveis mais altos e os mais baixos de um preço de ativos durante um período de negociação. Haveria duas opções binárias envolvidas neste caso - uma opção de chamada no nível mais alto e uma opção de colocação no nível mais baixo. Um período ideal para esse tipo de estratégia de hedge de opções binárias é quando o preço está se movendo simetricamente. Um comerciante, também pode querer apostar em duas posições na mesma direção, ao invés de se deparar com as direções opostas, caso haja forte movimento de tendências de preços.

A estratégia de hedge de opções binárias também pode envolver pares de moedas. Na verdade, o hedge como uma estratégia financeira de mitigação de risco avançada inicialmente foi desenvolvido para negociação em moedas estrangeiras. Para este tipo de estratégia de hedge, um comerciante precisa descobrir um par de moedas que normalmente se movem em direções opostas. Duas opções binárias, cada uma em cada uma das moedas, significarão lucros de qualquer um dos dois em um determinado período, já que o preço de um vai subir enquanto o outro cai.

A estratégia de hedge de opções binárias também pode envolver opções binárias de um toque. Os riscos inerentes de uma opção binária de toque ou sem toque / touch são muito altos. Mas, ao mesmo tempo, pode-se ganhar até um lucro de 600%. Esse tipo de estratégia pode ser usado quando o mercado está fortemente em tendência. A compra de duas opções binárias neste caso envolverá dois valores de gatilho do mesmo valor do ativo financeiro. No melhor dos casos, pode haver lucro de ambas as posições. Mas, no pior dos casos, haveria uma perda maior. A terceira, possibilidade moderada é uma perda e uma vitória.

Ao formular uma estratégia de hedge de opções binárias, um comerciante pode querer comprar ambas as opções binárias para serem expiradas no mesmo período ou períodos diferentes. Por exemplo, pode-se prever, com base na dinâmica do mercado e nos indicadores de que o mercado pode aumentar nos próximos dias ou semana, mas descer após, digamos, um mês. Assim, as duas opções binárias, as compras do comerciante podem expirar em dois períodos diferentes.

Seja qual for o tipo de estratégia de hedge de opções binárias, optar por se adaptar, é crucial observar o movimento do mercado antes de apostar. Embora a negociação ou o hedging em opções binárias seja mais como apostas, não deve basear-se no intuito. A decisão deve ter uma razão sólida por trás disso. E, não importa o que, um sempre deve procurar oportunidades para proteger o risco.

Como escolher o corretor binário?

Para começar a fazer a negociação on-line, você precisa abrir uma conta com corretor legítimo e confiável. Neste campo existem inúmeros corretores não regulamentados, a maioria deles com uma reputação sombria.

Ainda assim, estamos lutando para encontrar os bons e fornecê-lo com suas críticas imparciais e comentários dos clientes. Trocar opções binárias não é absolutamente livre de riscos, mas podemos ajudá-lo a minimizá-lo.

Ao pesquisar o mercado diariamente e seguir as notícias financeiras, a equipe da Top10BinaryStrategy está sempre atualizada com os alertas mais recentes e os próximos lançamentos de sistemas de negociação e corretores.

Métodos de cobertura de opções de opções binárias.

Neste artigo, vou discutir e explicar alguns métodos de hedging que você pode tentar com os contratos de Opções Binárias. Em primeiro lugar, quero explicar o que é exatamente o hedging. Hedging é uma maneira de reduzir o risco de seus negócios. Pode dar um & # 8220; seguro & # 8221; para um comerciante e protegê-lo de um movimento negativo do mercado contra ele. Claro, ele não pode parar o movimento negativo, mas uma cobertura inteligente pode reduzir o impacto do movimento negativo para o comerciante ou pode até aniquilar o impacto do movimento negativo para o comerciante. Métodos de contratação são aplicados todos os dias ao mercado pelos comerciantes para dar um & # 8220; lucro certo & # 8221 ;. Esse lucro geralmente não é muito grande, mas está estável com baixo risco.

Um método de hedging muito popular na negociação de opções binárias é # 8220; o straddle & # 8221 ;. Esta estratégia não é fácil porque é difícil encontrar as configurações justas. É uma estratégia sobre dois contratos com preço de exercício diferente para o mesmo ativo. Vamos ver uma captura de tela.

Este gráfico de opções binárias é de par de moedas GBPUSD. A idéia geral dessa estratégia é criar limites para o mesmo ativo com dois contratos. Para criar uma estrada ideal, você deve encontrar o nível mais alto de um período de negociação e fazer uma chamada e o nível mais baixo de um período de negociação e tomar uma put. That & # 8217; s por que esta estratégia não é fácil, porque é difícil de prever o nível mais alto e o mais baixo de um período de negociação. Um bom período de negociação para straddle é quando o preço está se movendo dentro de um canal simétrico como este. Não há muita volatilidade para criar situações imprevisíveis. Então, veja o gráfico. Temos uma resistência anterior e um suporte prévio. Quando o preço atingiu a resistência que o nível mais alto por agora podemos tomar uma posição com 15 minutos de expiração, por exemplo. Depois disso, o preço está em movimento e acerta o suporte anterior, que é o nível mais baixo por enquanto. Neste nível, podemos atender uma chamada com o mesmo prazo de validade, 15 minutos.

Agora, vamos ver os possíveis cenários.

1º cenário: o contrato de venda expira após a reversão do suporte e está no dinheiro. Poucos minutos atrás, adotamos o suporte que expira no dinheiro também. Então, no primeiro cenário, temos 2 negócios ITM com uma alta recompensa.

2º cenário: no segundo cenário, nossa primeira troca será no dinheiro, mas vamos assumir que o suporte não irá parar o preço da nossa chamada, como na próxima vez que o preço testar o suporte no gráfico. Então, temos um ITM colocado e uma chamada OTM. Isso significa uma perda muito pequena para nós.

Então, se um comerciante criará uma boa posição, os cenários possíveis são uma alta recompensa ou uma perda muito pequena.

Algumas estratégias de hedge mais opções binárias.

Essas estratégias são principalmente para negociação de opções binárias em uma troca e são sobre a cobertura de ativos iguais ou diferentes.

GBPUSD e USDCHF são dois pares de moedas que geralmente se movem oposta ao outro. Vamos ver duas capturas de tela.

Isso é do par de moedas GBPUSD. Você pode ver que às 12:25 o GBPUSD está subindo e cerca de 50 minutos ainda estão subindo.

Agora, esse gráfico de par de câmbio do USDCHF e você pode ver que ao mesmo tempo (12:25) o preço está em movimento e cerca de 50 minutos ainda está em movimento.

Então, há oportunidades para negociar isso. Costumo abrir 2 negociações (uma em GBPUSD e outra em USDCHF) em Spread Betting ou Spot Forex com a mesma direção. Você ganhará um deles com certeza. Por ser rentável com isso, você deve encontrar o momento certo em que esses dois pares de moedas lhe dão lucro. Por exemplo, neste gráfico, podemos abrir duas ordens de venda. Mesmo nos primeiros 10 minutos, iremos tem lucro porque a tendência de baixa em USDCHF é mais forte do que a tendência de alta no início.

Este é um comércio que tirei, o que deu um lucro de $ 36. Para fazer isso em Spot ou em apostas espalhadas, você deve ter uma boa margem em sua conta.

Estes dois pares EURUSD e GBPUSD estão se movendo na mesma direção. Você pode protegê-los em uma troca binária de opções. Por favor, veja um exemplo. Para o exemplo, usaremos 2 contatos de cinco minutos nesses 2 pares de moedas. Os contratos abrem, por exemplo, às 10:00 e o prazo de validade está em 10: 05. Estamos comprando um contrato de chamada para um deles e um contrato para o outro. O prémio para ambos são 100 $ porque estamos comprando no início antes do movimento do preço. (50 $ para EURUSD e 50 $ para GBPUSD). Após alguns minutos, o mercado moveu-se para uma direção para cima ou para baixo. Um dos nossos contratos será o ITM e o outro OTM. Agora, por exemplo, às 10h03, estamos fechando o contrato OTM com uma pequena perda como 20 $ a maior parte do tempo e faltam 2 minutos para que o contato vencedor expire. O contrato expirará e ganhamos 100-50 = 50 $

50-20 (nossa perda) = 30 $ lucro seguro se não acontecer um movimento imprevisível no mercado como uma grande vela de 3 ou 4 pips.

Como ajustar opções de chamadas usando opções binárias.

As opções binárias oferecem uma estrutura de pagamento de montante fixo: US $ 100 ou US $ 0. Essa recompensa única permite que opções binárias sejam usadas para cobertura e mitigação de riscos para vários outros títulos. Este artigo usa um exemplo de trabalho para mostrar como uma posição de opção de chamada longa pode ser protegida usando opções de colocação binária. (Para obter mais informações sobre as opções de chamadas e as opções binárias, consulte: Noções básicas sobre opções: quais são as opções?, Básico da opção de chamada - Vídeo e informações e conselhos sobre a opção binária.)

As opções de chamadas longas oferecem lucro quando o preço do estoque subjacente se move acima do preço de exercício e leva a perdas na mudança de preço descendente. As opções de colocação binária oferecem lucros à desvantagem e perda no lado oposto. Combinar os dois em uma proporção adequada oferece a cobertura necessária para uma posição de opção de chamada longa. (Veja relacionado: Hedging Basics: What is A Hedge?)

Assuma que Paul, um comerciante, detém uma posição longa com três lotes (= 300 contratos) em opções de compra da ABC, Inc., que têm um preço de exercício de US $ 55. Eles lhe custaram US $ 2 por contrato (a opção premium). As opções de venda binária com um preço de exercício de US $ 55 estão disponíveis em uma opção premium de US $ 0,2 por contrato. Quantas opções de venda binária Paul precisaria para proteger sua posição de chamada longa?

Chegar ao número de colocações binárias necessárias envolve várias etapas: calculando um número inicial de opções binárias, então o número de opções binárias necessárias para pagar a cobertura e, finalmente, o número de opções binárias necessárias para o ajuste do custo total (se necessário). A soma de todos os três renderá o número total de opções de venda binária necessárias para cobertura.

Aqui estão os cálculos:

Custo total da posição de chamada longa = US $ 2 * 300 contratos = $ 600. Número inicial de opções de colocação binária = custo total da chamada longa / 100 = 600/100 = 6 lotes. Custo do número inicial de opções de venda binária = $ 0.28 * 6 lotes * 100 contratos = $ 168. Número de opções binárias necessárias para pagar a cobertura = (custo do número inicial de opções de venda binária / 100) = (168/100) = 1,68, arredondado para 2. Número total de opções de venda binárias necessárias = número inicial + número necessário para pagar para cobertura = 6 + 2 = 8. Custo das opções de venda binária = $ 0.28 * 8 lotes * 100 contratos = $ 224. Pagamento máximo de 8 opções de colocação binárias = 8 * $ 100 = $ 800 (Cada colocação binária pode dar o máximo de $ 100). Custo total do comércio = custo das chamadas longas + custo das posições binárias = $ 600 + $ 224 = $ 824.

Uma vez que o custo total do comércio (US $ 824) é superior ao pagamento máximo (US $ 800), são necessárias mais opções de compra binária para hedging. Aumentar as opções de colocação binária de oito a nove leva a:

Custo das opções de venda binária = $ 0.28 * 9 lotes * 100 contratos = $ 252. Pagamento máximo de nove opções de colocação binária = 9 * $ 100 = $ 900. Custo total do comércio = custo das chamadas longas + custo das posições binárias = $ 600 + $ 252 = $ 852.

Com nove opções de colocação binária, o custo total do comércio é agora inferior ao pagamento máximo. Isso indica um número suficiente de hedging. Como regra geral, o número de opções binárias deve ser aumentado de forma incremental até o custo total do comércio se tornar menor ao pagamento das opções binárias.

Aqui está a análise do cenário de como esta combinação coberta será realizada no prazo de validade, de acordo com os diferentes níveis de preços do subjacente:

Preço subjacente à expiração.

Lucro / Perda da Opção de Chamada Longa.

Pagamento em bolsa binário.

Pagamento líquido de binário.

Lucro / perda líquida.

(b) = ((um preço de exercício) * quantidade) - preço de compra.

(d) = (c) - opção binária premium.

Call Strike = opção de colocação binária Strike =

Quantidade de opção de chamada =

Opção de colocação binária Premium =

Sem o hedge da opção de venda binária, a perda máxima incorrida por Paul seria de US $ 600. É igual ao custo total da opção de compra premium e é indicado na coluna (b). Essa perda será incorrida se o preço de liquidação subjacente terminar abaixo do preço de exercício de US $ 55.

A adição do hedge usando opções de compra binária converte a perda de US $ 600 para um lucro de US $ 48, se o preço de liquidação subjacente terminar abaixo do preço de exercício de US $ 55. Ao gastar US $ 252 em hedge de nove lotes de opções de venda binária, a perda transformada em lucro.

No entanto, combinando a estrutura de recompensa linear da opção de compra e a estrutura de recompensa plana da opção de colocação binária, conduzem a uma área de baixa perda de pequena escala em torno do preço de exercício.

A perda máxima ocorre no preço de exercício de US $ 55, uma vez que não haverá pagamento da opção de chamada longa e nenhum pagamento da opção de colocação binária. Paul perderá um total de US $ 852 em ambas as posições de opção, se o preço de liquidação terminar com o preço de exercício de US $ 55 no prazo de validade. Esta é a perda máxima.

O ponto de equilíbrio para esta combinação ocorre no preço de liquidação de US $ 57,84, onde não há lucro e nenhuma perda dessa posição coberta (conforme indicado com US $ 0 na coluna (e)). Teoricamente, é calculado adicionando o preço de ataque longo, o prémio longo e o fator (custo de oferta binário / quantidade de chamada longa).

Ponto de equilíbrio = $ 55 + $ 2 + ($ 252/300) = $ 57.84.

Entre o preço de exercício eo ponto de equilíbrio (US $ 55 a US $ 57,84), o comerciante tem uma perda que desce linearmente e converte para lucro, uma vez que o subjacente ultrapassa o ponto de equilíbrio de US $ 57,84.

Acima do ponto de equilíbrio, a posição torna-se lucrativa. O lucro líquido da posição coberta continua a ser menor devido a custos de cobertura, em relação à posição de chamada nua. Isso é indicado por valores mais altos na coluna (b) em comparação com aqueles na coluna (e) quando o valor de liquidação subjacente acima de US $ 57,84. No entanto, o objetivo da cobertura é servido.

Com a disponibilidade de múltiplas categorias de ativos com estruturas de pagamento únicas, é fácil proteger diferentes tipos de posições. O uso de opções binárias é um método efetivo para cobertura de opções de chamadas, como demonstrado acima. Uma vez que o processo é intensivo em cálculos, os comerciantes devem realizar a devida diligência na elaboração de cálculos. Os resultados finais devem ser verificados para evitar erros caros. Pode-se também tentar outras variações com preços de ataque ligeiramente diferentes das opções simples de compra de baunilha e opções de venda binária, e selecione a que melhor se adapte às suas necessidades comerciais.